Мини-курс «Современные модели стохастической волатильности» кандидата физико-математических наук Житлухина Михаила Валентиновича

В рамках Летней школы стохастического анализа-2025 кандидатом физико-математических наук Житлухиным Михаилом Валентиновичем был прочитан мини-курс " Современные модели стохастической волатильности ".

Мини-курс знакомит слушателей с некоторыми классическими и современными вероятностными моделями финансовых рынков: модель локальной волатильности, модель Хестона, модель локальной стохастической волатильности, модель Басса. Материал представляет интерес как для приложений, так и с точки зрения математической теории, которая в нем используется.

Мини-курс, лекция 1 (PDF, 437 Кб) 

Мини-курс, лекция 2 (PDF, 272 Кб) 

Мини-курс, лекция 3 (PDF, 408 Кб) 

Мини-курс, лекция 4 (PDF, 285 Кб)

Мини-курс, лекция 5 (PDF, 263 Кб)