• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Публикации
Статья
О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях

Борзых Д. А., Языков А. А.

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2020. Т. 16. № 1. С. 19-30.

Глава в книге
Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска

Борзых Д. А., Пеникас Г. И.

В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1. М.: ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.

Препринт
Extremes of Gaussian non-stationary processes and maximal deviation of projection density estimates

Konakov V., Panov V., Piterbarg V.

math. arxive. Cornell University, 2020. No. 2005.11249.

О лаборатории

В феврале-марте 2014 в НИУ ВШЭ в результате конкурса трехлетних проектов была создана Лаборатория стохастического анализа и его приложений. В 2016 году было принято решение о продлении лаборатории на 2017-2019 гг. Академическим руководителем лаборатории является профессор, доктор ф.-м. наук С. А. Молчанов, заведующим лабораторией - профессор, доктор ф.-м. наук В. Д. Конаков.
Лаборатория собрала вместе исследователей из разных стран (Германии, Франции, России, Великобритании, США), из разных университетов, но с близкими исследовательскими интересами. В состав лаборатории входит инициативная группа из ВШЭ (В. Конаков и В. Панов), а также известные во всем мире приглашенные профессора (S. Menozzi, A. Veretennikov, V. Kolokoltsov). Международная лаборатория создана на базе успешной многолетней совместной исследовательской работы:  Konakov – Menozzi, Belomestny – Panov, Konakov – Mammen, результаты которой отражены в публикациях в ведущих международных научных журналах: "The Annals of Probability", " The Annals of Applied Probability", "Journal of Theoretical Probability", "Probability Theory and Related Fields", "Bernoulli", "Stochastic Processes and Their Applications". Некоторые совместные публикации доступны по ссылке.


Состоялся онлайн-курс “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора А.Ю. Веретенникова

С 3 апреля по 29 мая прошел курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Состоялись лекции о стохастических дифференциальных уравнениях по винеровскому процессу и пуассоновским случайным мерам преподавателя университета Эври (Франция) Лукьяновой Д.Л.

22 и 25 мая в рамках курса “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора Веретенникова А.Ю. прошли лекции Лукьяновой Дарьи Леонидовны

Поздравляем сотрудников лаборатории с победой в двух конкурсах Российского Научного Фонда!

Подведены итоги конкурсов 2020 года по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Вакансия стажера-исследователя

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений объявляет конкурс среди студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на должность стажера-исследователя.

Состоялся мини-курс «Эргодическое управление диффузионными процессами» профессора А.Ю. Веретенникова

С 23 по 30 января прошел мини-курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Иллюстрация к новости: С 15 по 19 июня 2020 года в Москве пройдет IV Российский экономический конгресс

С 15 по 19 июня 2020 года в Москве пройдет IV Российский экономический конгресс

Новая экономическая ассоциация (НЭА), Институт экономики РАН, Экономический факультет и Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова приглашают вас принять участие в четвертом Российском экономическом конгрессе (РЭК-2020).

Состоялся мини-курс «Введение в теорию финансового риска» профессора Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) С.А. Молчанова

12 и 13 декабря 2019 г. прошел мини-курс научного руководителя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Северной Каролины в Шарлотте (США) Станислава Алексеевича Молчанова

Иллюстрация к новости: Состоялся выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019»

Состоялся выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019»

С 2 по 6 декабря 2019 г. Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений провела выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019» с привлечением зарубежных ученых и специалистов

Состоялись лекции «Задачи эргодического управления диффузионным процессом с переключениями» профессора А.Ю. Веретенникова

19 и 24 сентября прошли лекции главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Лидса (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Состоялся мини-курс «Рынки электроэнергии и торговля электроэнергией» профессора Национальной школы статистики и экономического управления Петра Танкова

С 09 по 13 сентября прошел мини-курс профессора Петра Танкова (Национальная школа статистики и экономического управления, ENSAE, Франция)