• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Публикации
Книга
Некоторые главы анализа и приложение к финансовой математике (2е изд.)

Веретенникова Е. В., Веретенников А. Ю.

М.: Прометей, 2016.

Статья
A time of ruin constrained optimal dividend problem for spectrally one-sided Lévy processes В печати

Hernández C., Junca M., Moreno-Franco H. A.

Working papers by Cornell University. Series math "arxiv.org". 2017.

Глава в книге
Analysis of the archetypal functional equation in the non-critical case

Molchanov S., Bogachev L., Derfel G.

In bk.: Dynamical Systems, Differential Equations and Applications. AIMS, 2016. P. 132-141.

Препринт
Semiparametric estimation in the normal variance-mean mixture model

Belomestny D., Panov V.

Stat. ArXiv.org. Cornell University, 2017. No. 1705.07578.

О лаборатории

В феврале-марте 2014 в НИУ ВШЭ в результате конкурса трехлетних проектов была создана Лаборатория стохастического анализа и его приложений. В 2016 году было принято решение о продлении лаборатории на 2017-2019 гг. Академическим руководителем лаборатории является профессор, доктор ф.-м. наук С. А. Молчанов, заведующим лабораторией - профессор, доктор ф.-м. наук В. Д. Конаков.
Лаборатория собрала вместе исследователей из разных стран (Германии, Франции, России, Великобритании, США), из разных университетов, но с близкими исследовательскими интересами. В состав лаборатории входит инициативная группа из ВШЭ (В. Конаков и В. Панов), а также известные во всем мире приглашенные профессора (S. Menozzi, D. Belomestny, A. Veretennikov). Международная лаборатория создана на базе успешной многолетней совместной исследовательской работы:  Konakov – Menozzi, Belomestny – Panov, Konakov – Mammen, результаты которой отражены в публикациях в ведущих международных научных журналах: "The Annals of Probability", " The Annals of Applied Probability", "Journal of Theoretical Probability", "Probability Theory and Related Fields", "Bernoulli", "Stochastic Processes and Their Applications". Некоторые совместные публикации доступны по ссылке.


Прошла лекция «Оценка методом SLOPE и оценка методом Lasso: улучшенные оракульные границы и оптимальность» Цыбакова А.Б.

18 апреля заведующий лабораторией CREST (Центр исследований по Экономике и Статистике) и профессор университета Париж 6 (Франция) Цыбаков А.Б. прочел лекцию «Оценка методом SLOPE и оценка методом Lasso: улучшенные оракульные границы и оптимальность»

Сотрудники лаборатории поддержаны грантом Российского Научного Фонда

Состоялся мини-курс «Некоторые главы теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ)»профессора Александра Веретенникова

С 28 февраля по 9 марта профессор Университета г. Лидс (UK) и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений (НИУ ВШЭ, Россия) Александр Веретенников прочел мини-курс «Эргодические свойства марковских процессов и уравнения Пуассона»

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений объявляет о наборе в аспирантуру на базе лаборатории

Михаэль Рёкнер избран президентом Немецкого Математического Общества

Новым президентом Немецкого Математического Общества избран Михаэль Рёкнер, один из друзей (https://lsa.hse.ru/en/friends) лаборатории стохастического анализа и его приложений. Научное сотрудничество профессора Рёкнера с членами лаборатории привело к опубликованию ряда совместных статей. Профессор Рёкнер является руководителем группы стохастического анализа и директором центра междисциплинарных исследований в университете Билефельда (Германия), а также обладателем премии Макса Планка.  Подробная информация доступна на сайте Немецкого Математического Общества https://dmv.mathematik.de/index.php/aktuell-presse/presseinformationen/2614-presseinformation-der-deutschen-mathematiker-vereinigung

Прошел мини-курс «Краткое введение в теорию и применения стохастических дифференциальных уравнений» Жан-Франсуа Жабира

С 16 декабря по 21 декабря доцент университета Вальпараисо  (Чили) Жан-Франсуа Жабир  прочел мини-курс «Краткое введение в теорию и применения стохастических дифференциальных уравнений»

Выездная рабочая группа с участием зарубежных специалистов «Новые перспективы в стохастическом анализе»

Прошел мини-курс " Метрическая геометрия и оптимальная транспортировка" Тибо Ле Гуика

С 8 октября по 22 октября  доцент университета Эколь Сентраль Марсель (Франция) Тибо Ле Гуик прочел мини-курс "Метрическая геометрия и оптимальная транспортировка"

Состоялся мини-курс «Эргодические свойства марковских процессов и уравнения Пуассона» профессора Александра Веретенникова

С 6 сентября по 22 сентября профессор Университета г. Лидс (UK) и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений (НИУ ВШЭ, Россия) Александр Веретенников прочел мини-курс «Эргодические свойства марковских процессов и уравнения Пуассона»

Прошла Международная Конференция "High-dimensional statistics" в г. Гейдельберг, Германия

1-2 июля прошла Международная Конференция "High-dimensional statistics" в г. Гейдельберг, Германия,  организованная Международной Лабораторией стохастического анализа и его приложений совместно с MAThematics Center Heidelberg.