• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Публикации
Статья
Выделение глобального стохастического тренда из несинхронных наблюдений волатильности финансовых индексов

Пересецкий А. А., Погорелова П. В.

Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57. С. 53-71.

Глава в книге
Валидация точности моделей бинарного выбора в случае коррелированных исходов в приложении к задачам оценки кредитного риска

Борзых Д. А., Пеникас Г. И.

В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна. Ч. 1. М.: ЦЭМИ РАН, 2020. С. 35-36.

Препринт
Extremes of Gaussian non-stationary processes and maximal deviation of projection density estimates

Konakov V., Panov V., Piterbarg V.

math. arxive. Cornell University, 2020. No. 2005.11249.

О лаборатории

В феврале-марте 2014 в НИУ ВШЭ в результате конкурса трехлетних проектов была создана Лаборатория стохастического анализа и его приложений. В 2016 году было принято решение о продлении лаборатории на 2017-2019 гг. Академическим руководителем лаборатории является профессор, доктор ф.-м. наук С. А. Молчанов, заведующим лабораторией - профессор, доктор ф.-м. наук В. Д. Конаков.
Лаборатория собрала вместе исследователей из разных стран (Германии, Франции, России, Великобритании, США), из разных университетов, но с близкими исследовательскими интересами. В состав лаборатории входит инициативная группа из ВШЭ (В. Конаков и В. Панов), а также известные во всем мире приглашенные профессора (S. Menozzi, A. Veretennikov, V. Kolokoltsov). Международная лаборатория создана на базе успешной многолетней совместной исследовательской работы:  Konakov – Menozzi, Belomestny – Panov, Konakov – Mammen, результаты которой отражены в публикациях в ведущих международных научных журналах: "The Annals of Probability", " The Annals of Applied Probability", "Journal of Theoretical Probability", "Probability Theory and Related Fields", "Bernoulli", "Stochastic Processes and Their Applications". Некоторые совместные публикации доступны по ссылке.


Состоялся доклад "Игры среднего поля с конечным пространством состояний. Применения к моделям инспекции, коррупции и кибернетической безопасности" Колокольцова В.Н.

25 сентября в рамках научно-исследовательского семинара «Стохастический анализ и его применения в экономике» под руководством проф. Колесникова А.В. и проф. Конакова В.Д. состоялся доклад профессора департамента cтатистики Варвикского Университета (Великобритания), главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений (НИУ ВШЭ) Колокольцова В. Н.

Состоялся онлайн-курс “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора А.Ю. Веретенникова

С 3 апреля по 29 мая прошел курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Состоялись лекции о стохастических дифференциальных уравнениях по винеровскому процессу и пуассоновским случайным мерам преподавателя университета Эври (Франция) Лукьяновой Д.Л.

22 и 25 мая в рамках курса “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора Веретенникова А.Ю. прошли лекции Лукьяновой Дарьи Леонидовны

Поздравляем сотрудников лаборатории с победой в двух конкурсах Российского Научного Фонда!

Подведены итоги конкурсов 2020 года по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Вакансия стажера-исследователя

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений объявляет конкурс среди студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры на должность стажера-исследователя.

Состоялся мини-курс «Эргодическое управление диффузионными процессами» профессора А.Ю. Веретенникова

С 23 по 30 января прошел мини-курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Иллюстрация к новости: С 15 по 19 июня 2020 года в Москве пройдет IV Российский экономический конгресс

С 15 по 19 июня 2020 года в Москве пройдет IV Российский экономический конгресс

Новая экономическая ассоциация (НЭА), Институт экономики РАН, Экономический факультет и Московская школа экономики МГУ имени М.В. Ломоносова приглашают вас принять участие в четвертом Российском экономическом конгрессе (РЭК-2020).

Состоялся мини-курс «Введение в теорию финансового риска» профессора Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) С.А. Молчанова

12 и 13 декабря 2019 г. прошел мини-курс научного руководителя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Северной Каролины в Шарлотте (США) Станислава Алексеевича Молчанова

Иллюстрация к новости: Состоялся выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019»

Состоялся выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019»

С 2 по 6 декабря 2019 г. Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений провела выездной научный семинар «Зимний коллоквиум ЛСА 2019» с привлечением зарубежных ученых и специалистов

Состоялись лекции «Задачи эргодического управления диффузионным процессом с переключениями» профессора А.Ю. Веретенникова

19 и 24 сентября прошли лекции главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Лидса (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова