• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Публикации
Книга
Advanced Simulation-Based Methods for Optimal Stopping and Control: With Applications in Finance

Belomestny D., Schoenmakers J.

Palgrave Macmillan, 2018.

Статья
О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами

Паламарчук Е. С.

Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64. № 2. С. 258-282.

Глава в книге
Regression-Based Variance Reduction Approach for Strong Approximation Schemes

Belomestny D., Häfner S., Urusov M.

In bk.: Modern problems of stochastic analysis and statistics - Selected contributions in honor of Valentin Konakov. Heidelberg: Springer, 2017. P. 131-178.

Препринт
On the spectrum of the hierarchical Schroedinger operator

Bendikov A., Grigor'yan A., Molchanov S.

math. arxive. Cornell University, 2018. No. 1811.05210.

О лаборатории

В феврале-марте 2014 в НИУ ВШЭ в результате конкурса трехлетних проектов была создана Лаборатория стохастического анализа и его приложений. В 2016 году было принято решение о продлении лаборатории на 2017-2019 гг. Академическим руководителем лаборатории является профессор, доктор ф.-м. наук С. А. Молчанов, заведующим лабораторией - профессор, доктор ф.-м. наук В. Д. Конаков.
Лаборатория собрала вместе исследователей из разных стран (Германии, Франции, России, Великобритании, США), из разных университетов, но с близкими исследовательскими интересами. В состав лаборатории входит инициативная группа из ВШЭ (В. Конаков и В. Панов), а также известные во всем мире приглашенные профессора (S. Menozzi, D. Belomestny, A. Veretennikov). Международная лаборатория создана на базе успешной многолетней совместной исследовательской работы:  Konakov – Menozzi, Belomestny – Panov, Konakov – Mammen, результаты которой отражены в публикациях в ведущих международных научных журналах: "The Annals of Probability", " The Annals of Applied Probability", "Journal of Theoretical Probability", "Probability Theory and Related Fields", "Bernoulli", "Stochastic Processes and Their Applications". Некоторые совместные публикации доступны по ссылке.


Состоялся мини-курс «Модели c тяжелыми хвостами и устойчивый статистический анализ в финансах и экономике» профессора Р.М. Ибрагимова

С 09 апреля по 16 апреля прошел мини-курс профессора Р.М. Ибрагимова (Imperial College London, Великобритания)

Программа стажировок работников и аспирантов российских вузов и научных организаций в НИУ ВШЭ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) объявляет конкурсный прием заявок на стажировки работников и аспирантов российских вузов и научных организаций в 2019-2020 учебном году на базе своих кампусов в городах Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь.

Поздравляем Анну Кожину с премией Гейдельбергского университета

Прошел зимний коллоквиум ЛСА 2018

С 3 декабря по 7 декабря прошел пятый зимний коллоквиум ЛСА

Состоялся мини-курс "Методы Монте-Карло для оптимального стохастического управления”

С 26 ноября по 30 ноября прошел мини-курс "Методы Монте-Карло для оптимального стохастического управления” Яна Пальчевского, доцента Университета г. Лидс (Великобритания)

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений НИУ ВШЭ и Университет Эдинбурга (Шотландия) с 19 по 23 ноября 2018 года провели Первую рабочую группу «Москва -Великобритания» по стохастическому анализу

Заседания прошли в Международном Центре математических наук г. Эдинбурга. Организаторами Первой рабочей группы являются: Мирей Босси (ИНРИА, София-Антиполис, Франция), Валентин Конаков (НИУ ВШЭ, Москва, Россия), Давид Сиска (Университет Эдинбурга, Шотландия), Лукас Шпрух (Университет Эдинбурга, Шотландия). Рабочая группа ставит свой целью обзор и консолидацию знаний развивающейся области стохастического анализа – исчисление на пространстве Вассерштейна, а также оценку его текущего влияния на ряд областей математики

Мини-курс "Введение в финансовую математику" профессор В.Н. Колокольцов

C 01 ноября по 15 ноября В. Н. Колокольцов, ведущий научный сотрудник лаборатории и профессор университета Уорик (Великобритания) прочел мини-курс "Введение в финансовую математику"

Прошел мини-курс профессора А. Ю. Веретенникова

С 03 августа по 10 августа  2018г. прошел мини-курс ведущего научного сотрудника лаборатории и профессора университета Лидса (Великобритания)  А. Ю. Веретенникова

Поздравляем Кожину Анну с защитой диссертации

Поздравляем стажера-исследователя Лаборатории стохастического анализа и его приложений Кожину Анну с защитой диссертации и получением ученой степени  PhD в Гейдельбергском университете (Германия). Тема диссертации: «Метод параметрикса и его применения в теории вероятностей». Диссертация получила оценку  summa cum laude (with highest honor).    Поздравляем научных руководителей: профессора В. Д. Конакова (НИУ ВШЭ) и профессора Э. Маммена (университет Гейдельберга), а также профессора С. Меноззи (НИУ ВШЭ и университет Эври), консультации и обсуждения с которым имели важное значение.

Международная конференция «Летний коллоквиум ЛСА»

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений провела  04 – 05 июня 2018 года Международную конференцию "Летний коллоквиум ЛСА"