• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

О лаборатории

В феврале-марте 2014 в НИУ ВШЭ в результате конкурса трехлетних проектов была создана Лаборатория стохастического анализа и его приложений. Заведующий лабораторией профессор, доктор ф.-м. наук Валентин Дмитриевич Конаков имеет опыт сотрудничества практически со всеми приглашенными членами лаборатории.

Лаборатория собрала вместе исследователей из разных стран (Германии, Франции, России, Великобритании), из разных университетов, но с близкими исследовательскими интересами. В состав лаборатории входит инициативная группа из ВШЭ (В. Конаков и В. Панов), а также четыре известных во всем мире приглашенных профессора (S. Molchanov, S. Menozzi, D. Belomestny, A. Veretennikov). Данная лаборатория создана на базе успешной многолетней совместной исследовательской работы: Konakov – Mammen, Konakov – Menozzi, Belomestny – Panov,результаты которой отражены в публикациях в ведущих международных научных журналах: "Journal of Theoretical Probability", "Probability Theory and Related Fields", "Bernoulli", "Stochastic Processes and Their Applications". Некоторые совместные публикации доступны по ссылке.

Научный руководитель лаборатории: Молчанов Станислав Алексеевич

Заведующий лабораторией: Конаков Валентин Дмитриевич
Тема исследований: Вероятностные и статистические методы анализа сложных моделей, задаваемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями.
Цели и задачи проекта (по направлениям исследования):

1. Статистическое оценивание в полу-и непараметрических моделях.
Основной целью этого направления исследования является разработка процедур статистического оценивания, используемых на практике при анализе сложных моделей. Разработка процедур включает в себя вычисление оптимальных порядков сходимости, представляющее большой теоретический интерес. Кроме того, для большинства моделей ставится задача вычисления асимптотического распределения, знание которого позволяет определить асимптотические доверительные интервалы и построить асимптотические статистические тесты для оценок параметров.

2. Дискретизация стохастических дифференциальных уравнений.
Основной целью является доказательство локальных предельных теорем для широкого класса схем дискретизации. В рассматриваемый класс схем входят классические схемы, такие как схемы Эйлера, Мильштейна, стохастические разложения Тейлора высоких порядков.

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!