Состоялся доклад "Оценка экстемального индекса финансового портфеля вейбулловского типа" Алиевой Пирузы

16 октября в рамках научно-исследовательского семинара «Стохастический анализ и его применения в экономике» под руководством проф. Колесникова А.В. и проф. Конакова В.Д. состоялся доклад стажера-исследователя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений Алиевой Пирузы

В ходе доклада было доказано, что портфель с рисками вейбулловского типа также имеет распределение вейбулловского типа. Была найдена асимптотика вероятности разорения финансового портфеля и исследовано качество этой асимптотики, то есть построено асимптотическое разложение для этой вероятности. Были предложены два подхода к оценке параметров хвоста распределения финансового портфеля вейбулловского типа, в том числе экстремального индекса, по наблюдениям старших порядковых статистик, а также осуществлено численное сравнение предложенных оценок. 

Презентация_Алиева (PDF, 1.15 Мб)