Состоялся онлайн-курс “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора А.Ю. Веретенникова

С 3 апреля по 29 мая прошел курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

В ходе курса были рассмотрены следующие темы:

1. Винеровский процесс. Стохастический интеграл Ито, его свойства. Формула Ито. Простейшие мартингальные неравенства.

2. Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ). Слабые и сильные решения.

3. Экспоненты Гирсанова и теорема Гирсанова.

4. Связь СДУ с уравнениями в частных производных.

5. Марковское свойство решений СДУ.

6. Эргодические свойства марковских решений СДУ.

Материалы курса:

sde20-le1_Ito theorem (PDF, 233 Кб)

sde20-le2Girsanov (PDF, 326 Кб)

sde20-le3PDEs (PDF, 350 Кб)

sde20-le4PDEs2a (PDF, 263 Кб)

sde20-le5a_continuity (PDF, 303 Кб)