• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Состоялся онлайн-курс “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора А.Ю. Веретенникова

С 3 апреля по 29 мая прошел курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

В ходе курса были рассмотрены следующие темы: 

1. Винеровский процесс. Стохастический интеграл Ито, его свойства. Формула Ито. Простейшие мартингальные неравенства. 

2. Стохастические дифференциальные уравнения (СДУ). Слабые и сильные решения. 

3. Экспоненты Гирсанова и теорема Гирсанова. 

4. Связь СДУ с уравнениями в частных производных. 

5. Марковское свойство решений СДУ. 

6. Эргодические свойства марковских решений СДУ. 

Материалы курса:

sde20-le1_Ito theorem (PDF, 233 Кб) 

sde20-le2Girsanov (PDF, 326 Кб) 

sde20-le3PDEs (PDF, 350 Кб) 

sde20-le4PDEs2a (PDF, 263 Кб) 

sde20-le5a_continuity (PDF, 303 Кб) 

sde20-le5b_Markov (PDF, 272 Кб) 

sde20-le6 Markov and weak uniqueness (PDF, 224 Кб) 

sde20-le7 PDEs & SDEs (PDF, 405 Кб) 

sde20-le8 recurrence&convergence (PDF, 587 Кб) 

sde20-le9 multidimensional (PDF, 396 Кб) 

sde20-le10 (PDF, 309 Кб)