• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Состоялись лекции о стохастических дифференциальных уравнениях по винеровскому процессу и пуассоновским случайным мерам преподавателя университета Эври (Франция) Лукьяновой Д.Л.

22 и 25 мая в рамках курса “Введение в стохастические дифференциальные уравнения” профессора Веретенникова А.Ю. прошли лекции Лукьяновой Дарьи Леонидовны

В ходе лекций были рассмотрены следующие темы:

1. Пуассоновские случайные меры. Примеры. Мера скачков процесса Леви.

2. Мера Леви, Разложение Леви-Ито (схема доказательства).

3. Интеграл по компенсированной пуассоновской мере. Формула Ито (схема доказательства).

Материалы лекций:

loukianova_jumps (PDF, 461 Кб)