Состоялся онлайн мини-курс «Тяжелохвостность, зависимость и робастность в финансах и экономике» Ибрагимова Рустама Маратовича

С 7 по 18 марта прошел курс Ибрагимова Рустама Маратовича (профессор Имперского колледжа Лондона, Великобритания; главный научный сотрудник Центра эконометрики и бизнес-аналитики Санкт-Петербургского государственного университета)

Курс посетили научные сотрудники и аспиранты других вузов. Целью мини-курса было представление и обсуждение на цикле проведенных семинаров современных методов устойчивого статистического и эконометрического анализа и моделирования ключевых свойств экономических и финансовых рынков, включая кластеры волатильности, нелинейную зависимость, влияние кризисов, структурных шоков и их распространения. Результатом проведенного мероприятия было обсуждение такие тем, как устойчивый анализ степени тяжелохвостности финансовых доходностей и других важных экономических и финансовых величин; методология устойчивого статистического и эконометрического анализа, основанная на состоятельном оценивании предельных дисперсий оценок; современные альтернативные подходы к устойчивому анализу, основанные на t-статистиках, вычисленных на основе оценок параметров по группам наблюдений; копульные модели зависимости; эмпирические применения рассматриваемых моделей и методов, а также обсуждение открытых задач и проблем в рассматриваемых областях.