Состоялся мини-курс «Эргодическое управление диффузионными процессами» профессора А.Ю. Веретенникова

С 23 по 30 января прошел мини-курс главного научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова

Программа лекций:

Лекция 1: Введение в эргодическое управление; дискретные задачи; одномерная управляемая
диффузия; эргодическое уравнение Беллмана, алгоритм Ховарда последовательного приближения к цене задачи.

Лекция 2: Одномерная управляемая диффузия с переключением; эргодическое уравнение (система) Беллмана; априорные оценки; случайная замена времени; сходимость алгоритма Ховарда.

Лекция 3: Специальный класс многомерных управляемых диффузионных процессов; априорные
оценки; случайная замена времени; эргодическое уравнение Беллмана; сходимость алгоритма Ховарда.