Состоялся мини-курс «Две задачи фильтрации для случайных процессов» профессора А. Ю. Веретенникова

С 15 мая по 18 мая 2018г. прошел мини-курс «Две задачи фильтрации для случайных процессов» ведущего научного сотрудника лаборатории и профессора университета Лидса (Великобритания)  А. Ю. Веретенникова

Программа курса:

I. Дискретные стохастические модели финансовой математики (лекции 1 и 2). Краткое изложение магистерского курса Университета Лидса (33+ часов) по указанной тематике.

II. Модели среднего поля в СДУ и в ТМО (лекции 5 и 4). В СДУ данная наука обычно именуется уравнениями Маккина-Власова. В ТМО это предельная версия так называемой мульти-агентной или многочастичной модели с большим количеством взаимодействующих агентов (частиц, приборов). Будут обсуждаться существование, единственность и, если время позволит, сходимость многочастичной модели.