Прошел мини-курс "Введение в теорию стохастических дифференциальных уравнений III" Профессора А. Ю. Веретенникова

Александр Веретенников, Ведущий научный сотрудник Лаборатории, Профессор университета Лидса (Англия) с 8-15 сентября прочел мини-курс "Введение в теорию стохастических дифференциальных уравнений III" 

«Введение в теорию стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) - III»,

Лекции прошли 8, 10, 15 сентября в 18.00-21.00 по адресу ул. Шаболовка 26. Ауд.3102
Программа мини-курса:
Общая тема: Стохастические дифференциальные уравнения 
и стохастическое исчисление вариаций (подход Бисмута (Bismut))

Лекция 1: Проблема гладкости плотности решений СДУ 
и связь с анализом Фурье (с характеристическими функциями); 
напоминание о формуле Гирсанова; дифференцирование 
решений СДУ по параметру/по начальным данным.

Лекция 2: Матрица Маллявэна; доказательство непрерывности
плотности решения СДУ.

Лекция 3: Лемма Норриса о невырожденности матрицы Маллявэна 
и метод Кусуоки-Струка; доказательство гладкости плотности.