Состоялся мини-курс «Введение в теорию финансового риска» профессора Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) С.А. Молчанова

12 и 13 декабря 2019 г. прошел мини-курс научного руководителя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Северной Каролины в Шарлотте (США) Станислава Алексеевича Молчанова

Целью данного мини-курса было обсуждение и понимание важной работы (A. Cherny, R. Douady, S. Molchanov “On measuring non-linear risk with scarce observations”, Finance and Stochastic, 2010, 14(03)) и примыкающих к ней технических вопросов.

Примерная программа:
1. Полиномы Вика-Эрмита. Общие свойства. Весовые пространства Гильберта.
2. Кластерные разложения. Топологическая эквивалентность Гильбертовых пространств.
3. Базовые понятия теории риска. Проблема устойчивости. Основные результаты.
4. Кластерные разложения и теория протекания (percolation theory).
Приложения к проблеме глобализации.
Предполагается уверенное владение теорией вероятностей, линейной алгеброй, элементами функционального анализа.