Прошел мини-курс "Эргодическое управление диффузией"профессора А. Ю. Веретенникова

С 26 марта по 04 апреля прошел мини-курс главного научного сотрудника лаборатории и профессора университета Лидса (Великобритания)  А. Ю. Веретенникова

Программа курса: 

1. Введение, постановка задач для слабых и сильных решений стохастических дифференциальных уравнений, вспомогательные результаты об уравнениях Пуассона и об оценках эргодичности.

2. Алгоритм Ховарда последовательного улучшения цены/стратегии; доказательство монотонности/почти монотонности аппроксимаций цены; доказательство единственности решения эргодического уравнения Беллмана.

3 - 4. Компактность последовательности вспомогательных функций и переход к пределу к эргодическому уравнению Беллмана, доказательство существования его решения и совпадения второй компоненты с ценой задачи.