Прошел мини-курс «Вероятность и Статистика для высокочастотных данных" Профессор М. Я. Подольский

С 05 - 07 июня профессор университета  Орхуса (Дания) М.Я. Подольский прочел мини-курс «Вероятность и Статистика для высокочастотных данных"

Аннотация:

В этом курсе мы рассмотрим некоторые  недавние  результаты по высокочастотным данным  для  семимартингалов Ито. Понятие высокочастотных данных относится к выборочной схеме, где наблюдения регистрируются с очень высокой частотой. Такая постановка задачи появляется во многих прикладных областях, включая финансы, физику или интернет-трафик. Цель курса - понять природу высокочастотных данных с вероятностной и статистической точек зрения. Мы исследуем,  какие компоненты семимартингала можно  идентифицировать,  и дадим  полную асимптотическую теорию для их оценок. С вероятностной точки зрения большинство статистик  данных будут иметь вид (обобщенной)  степенной вариации, и большая  часть курса будет  посвящена  объяснению  предельной теории для этого типа функционалов.

Ожидается, что участники имеют стандартные знания об исчислении Ито для броуновского движения.