Состоялся мини-курс «Некоторые главы теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ)»профессора Александра Веретенникова

С 28 февраля по 9 марта профессор Университета г. Лидс (UK) и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений (НИУ ВШЭ, Россия) Александр Веретенников прочел мини-курс «Эргодические свойства марковских процессов и уравнения Пуассона»

Программа курса:

Л1. Краткое введение в теорию СДУ. Сильные и слабые решения. Случайная замена времени. Инвариантные распределения. Устойчивость СДУ и сходимость к инвариантному распределению.

Л2. Непрерывный аналог метода MCMC: задача построения СДУ с заданным инвариантным распределением и скорость сходимости к нему Проблема и пример ускорения сходимости с помощью случайной замены времени.

Л3-4. Стохастические уравнения Маккина-Власова. Вопросы существования, единственности и стационарности.