Прошел мини-курс "Введение в стохастические модели рынка европейских опционов, стохастическое управление с функцией цены типа "среднее минус дисперсия" и вывод уравнений фильтрации диффузионных процессов" профессора А. Ю. Веретенникова

с 31 марта 12 апреля профессор Александр Юрьевич Веретенников, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессор университета Лидса (Великобритания) прочел мини-курс "Введение в стохастические модели рынка европейских опционов, стохастическое управление с функцией цены типа "среднее минус дисперсия" и вывод уравнений фильтрации диффузионных процессов"

Программа мини-курса

I: Элементарный рынок опционов и управление диффузией с функцией цены типа "среднее-дисперсия"

1. Введение в дискретные и непрерывные модели рынка опционов (Кокс-Росс-Рубинстайн  и Блэк-Мертон-Шоулз), уравнение Блэка-Мертона-Шоулза, формула Блэка-Шоулза для   европейских опционов. Merton-Scholes), Black-Merton-Scholes equation, Black-Scholes   formula for European options.

2. Стохастическое управление с оптимицазией типа среднее-дисперсия ("среднее   минус дисперсия") по Марковицу: подход на основе уравнения Беллмана. 

II: Фильтрация и стохастические дифференциальные уравнения в частных  производных (СДУрЧП)

3. Решение стохастического дифференциального уравнения (СДУ) как решение  СДУрЧП.

4. Уравнения фильтрации: "прямой" вывод.