Онлайн курс "Тяжелохвостность, зависимость и робастность в финансах и экономике" Ибрагимова Рустама Маратовича
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает всех желающих на онлайн мини-курс «Тяжелохвостность, зависимость и робастность в финансах и экономике» с участием ведущего специалиста Ибрагимова Рустама Маратовича
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает всех желающих на онлайн мини-курс «Тяжелохвостность, зависимость и робастность в финансах и экономике» с участием ведущего специалиста Ибрагимова Рустама Маратовича
Лектор: Ибрагимов Рустам Маратович - профессор Имперского колледжа Лондона, Великобритания; главный научный сотрудник Центра эконометрики и бизнес-аналитики Санкт-Петербургского государственного университета.
Время занятий: 7-18 марта 2022, 18:00-21:00
Программа курса:
07.03.2022: Введение. Стилизованные факты финансовых и экономических рынков: кризисы, тяжелые хвосты, нелинейная зависимость и кластеризация волатильности. Последствия тяжелохвостности и зависимости для экономических и финансовых моделей и стандартных статистических и эконометрических методов.
11.03.2022: Современные подходы к построению и статистическому оцениванию параметров тяжелохвостных моделей по экономическим и финансовым данным. Эмпирические результаты: вероятность кризисов в развитых и развивающихся экономиках, включая Россию.
15.03.2022: Эконометрические подходы к моделированию стилизованных фактов финансовых рынков и финансовых временных рядов, таких как нелинейная зависимость, кластеризация волатильности, тяжелые хвосты. Одномерные и многомерные модели GARCH.
16.03.2022: Робастные методы статистического оценивания в условиях неоднородности и автокорреляции. Состоятельные при гетероскедастичности и автокорреляции (HAC — Heteroskedasticity and Autocorrelation consistent) стандартные ошибки и подходы к оцениванию HAC. Новые подходы к робастному оцениванию с использованием t-статистики в групповых оценках интересующих параметров. Приложения: робастное оценивание рыночной (не-) эффективности, кластеризации волатильности и нелинейная зависимость, построение регрессионных моделей для прогнозирования цен, доходностей активов и криптовалют, а также экономического неравенства; эмпирический анализ реальных экономических и финансовых рынков, в том числе, в России и ее регионах.
18.03.2022: Современные подходы к моделированию распространения и взаимозависимости на финансовых рынках. Копулы и статистическое оценивание в моделях, построенных при помощи копул. Открытые исследовательские проблемы. Выводы.
Рабочий язык - английский
Подключиться к курсу Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4025278369?pwd=bXdaWTc2WGhmS1ZieUl1Mzk5R25uUT09
Meeting ID: 402 527 8369
Passcode: hsw4KW
Запись семинаров: https://disk.yandex.ru/d/0sAhQqAsVfstCg
По всем вопросам обращаться к менеджеру лаборатории Резановой М.А. (mrezanova@hse.ru)