Мини-курс «Эргодическое управление диффузионными процессами» профессора А.Ю. Веретенникова
23, 27 и 30 января пройдёт мини-курс ведущего научного сотрудника Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета г. Лидс (Великобритания) Александра Юрьевича Веретенникова
Рабочий язык курса – русский (по желанию слушателей может быть английский).
Занятия будут проводиться по адресу: Покровский бульвар, д. 11.
Расписание занятий:
- 23 января – 18:00 – 21:00, ауд. S328
- 27 января – 18:00 – 21:00, ауд. S301
- 30 января – 18:00 – 21:00, ауд. S301
Программа лекций:
Лекция 1: Введение в эргодическое управление; дискретные задачи; одномерная управляемая
диффузия; эргодическое уравнение Беллмана, алгоритм Ховарда последовательного приближения к цене задачи.
Лекция 2: Одномерная управляемая диффузия с переключением; эргодическое уравнение (система) Беллмана; априорные оценки; случайная замена времени; сходимость алгоритма Ховарда.
Лекция 3: Специальный класс многомерных управляемых диффузионных процессов; априорные
оценки; случайная замена времени; эргодическое уравнение Беллмана; сходимость алгоритма Ховарда.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: abelykh@hse.ru