Мини-курс «Введение в теорию финансового риска» профессора Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) С.А. Молчанова
12 и 13 декабря 2019 г. пройдёт мини-курс научного руководителя Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений, профессора университета Северной Каролины в Шарлотте (США) Станислава Алексеевича Молчанова
Занятия будут проводиться по адресу: Покровский бульвар, д. 11, ауд. D203.
Рабочий язык курса: русский
Расписание занятий:
- 12 декабря – 15:10 – 18.00
- 13 декабря – 15:10 – 18.00
Цель мини-курса: обсуждение и понимание важной работы (A. Cherny, R. Douady, S. Molchanov “On measuring non-linear risk with scarce observations”, Finance and Stochastic, 2010, 14(03)) и примыкающих к ней технических вопросов.
Примерная программа:
1. Полиномы Вика-Эрмита. Общие свойства. Весовые пространства Гильберта.
2. Кластерные разложения. Топологическая эквивалентность Гильбертовых пространств.
3. Базовые понятия теории риска. Проблема устойчивости. Основные результаты.
4. Кластерные разложения и теория протекания (percolation theory).
Приложения к проблеме глобализации.
Предполагается уверенное владение теорией вероятностей, линейной алгеброй, элементами функционального анализа.
Краткие записи лекций будут предоставлены.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись у менеджера Белых Анны по e-mail: abelykh@hse.ru