Прошёл курс "Оценивание и калибрирование моделей Леви" профессора Дениса Беломестного

18 февраля - 2 марта прошёл курс  "Оценивание и калибрирование моделей Леви" профессора Дениса Беломестного, Ведущего научного сотрудника Лаборатории, профессора университета Duisburg-Essen (Германия).

Программа курса:

1 - 2 лекции:

Процессы Леви. 

Эмпирические характеристические функции и процессы.

 3-4 лекции:

Спектральное оценивание тройки Леви в случае конечной интенсивности.

Оптимальные порядки сходимости для задачи оценивания тройки Леви. 

Расширение метода на случай бесконечной интенсивности.

5-6 лекции:

Оценивание индекса Блюменталя - Гетура.

Спектральное оценивание в модели со случайной заменой времени.

7-8 лекции:

Спектральное калибрирование для данных о стоимости опционов.