Спецкурс "Стохастические дифференциальные уравнения" профессора Веретенникова А.Ю.

Целью курса является более глубокое введение в современную теорию стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) Ито, включающую такие разделы, как сильные и слабые решения, связи СДУ с уравнениями в частных производных, элементы стохастического управления с уравнением Беллмана, уравнение Пуассона «во всем пространстве», элементы теории оптимальной остановки, обратные СДУ Парду – Пенга и их связь с оптимальным управлением.

Лекции будут проходить на русском языке онлайн на платформе MsTeams по пятницам с 12:30 (одна пара, время московское). Первое занятие в пятницу 3 сентября.

Для участия необходимо прислать запрос лектору на почту ayv@iitp.ru.

Ссылка на группу: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azriq0zDWhkaSpbJIe8VAPi6SoCgSOIR8twb_BV1wNns1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd7aa0a0-20a1-4e8b-8d32-d9c19dbb2d72&tenantId=21f26c24-0793-4b07-a73d-563cd2ec235f

План спецкурса можно найти на странице http://iitp.ru/ru/userpages/293/288.htm.