• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Мини-курс «Модели с дискретным временем в ценообразовании опционов» профессора Болонского университета (Италия) Андреа Паскуччи

16+
Мероприятие завершено

С 02 по 05 сентября пройдёт мини-курс профессора Андреа Паскуччи (Болонский университет, Италия)

Занятия будут проводиться по адресу: Покровский бульвар, д. 11.

Расписание занятий:

- 02 сентября – 18:00 – 21.00, ауд. R 506

- 03 сентября – 18:00 – 21.00, ауд. R 506

- 04 сентября – 18:00 – 21.00, ауд. R 506

- 05 сентября – 18:00 – 21.00, ауд. R 506

Программа курса:

Мини-курс посвящён обсуждению моделей с дискретным временем в ценообразовании опционов. В ходе лекций будут напомнены основные понятия теории вероятностей, а также рассмотрены основные дискретные модели рынка для европейских опционов. Слушатели будут ознакомлены с базовыми инвестиционными стратегиями на финансовом рынке. Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования и алгоритмам хеджирования. Кроме того, будет представлена биномиальная модель применительно к американским и европейским опционам, а также модель Блэка - Шоулза.

 

Лекции 1-2. Основные понятия теории вероятностей. Дискретные модели рынка для европейских опционов.

Лекции 3-4. Самофинансирование и предсказуемые стратегии. Ценообразование на безарбитражном рынке: эквивалентная мартингальная мера, стратегии хеджирования.

Лекции 5-6. Калибровка, биномиальная модель и формула Блэка-Шоулза. Американские опционы. Риск-нейтральные и арбитражные цены.

Лекции 7-8. Оптимальные реализуемые стратегии. Американский и европейский опционы в биномиальной модели: алгоритмы ценообразования и хеджирования. Задача со свободной границей для американских опционов.

 

Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по e-mail:abelykh@hse.ru