Мини-курс "Эргодическое управление диффузией"профессора А. Ю. Веретенникова
С 26 марта по 04 апреля пройдет мини-курс главного научного сотрудника лаборатории и профессора университета Лидса (Великобритания) А. Ю. Веретенникова
Рабочий язык курса русский (по желанию слушателей может быть английский).
Занятия будут проводиться по адресу: ул. Шаболовка, 26.
Расписание занятий:
- 26 марта - 18:05 - 21:00 ауд.5409
- 28 марта - 18:05 - 21:00 ауд.3102
- 02 апреля - 18:05 - 21:00 ауд. 5409
- 04 апреля - 18:05 - 21:00 ауд. 5309
Программа курса:
1. Введение, постановка задач для слабых и сильных решений стохастических дифференциальных уравнений, вспомогательные результаты об уравнениях Пуассона и об оценках эргодичности.
2. Алгоритм Ховарда последовательного улучшения цены/стратегии; доказательство монотонности/почти монотонности аппроксимаций цены; доказательство единственности решения эргодического уравнения Беллмана.
3 - 4. Компактность последовательности вспомогательных функций и переход к пределу к эргодическому уравнению Беллмана, доказательство существования его решения и совпадения второй компоненты с ценой задачи.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: ypavlyuk@hse.ru