Мини-курс «Некоторые главы стохастического анализа и финансовой математики» Профессор А. Ю. Веретенников
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает Вас на мини-курс «Некоторые главы стохастического анализа и финансовой математики», который прочтет А. Ю. Веретенников, ведущий научный сотрудник лаборатории и профессор университета Лидса (Великобритания).
Рабочий язык курса русский (по желанию слушателей может быть английский).
Занятия будут проводиться по адресу: ул. Шаболовка, 26.
Расписание занятий:
27 марта - 18:00 - 21:00 ауд.5407
29 марта - 18:00 - 21:00 ауд. 5407
10 апреля - 18:00 - 21:00 ауд. 5407
12 апреля - 18:10 - 19:30 ауд. 5407
Программа курса:
I. Дискретные стохастические модели финансовой математики (лекции 1 и 2). Краткое изложение магистерского курса Университета Лидса (33+ часов) по указанной тематике.
II. Модели среднего поля в СДУ и в ТМО (лекции 5 и 4). В СДУ данная наука обычно именуется уравнениями Маккина-Власова. В ТМО это предельная версия так называемой мульти-агентной или многочастичной модели с большим количеством взаимодействующих агентов (частиц, приборов). Будут обсуждаться существование, единственность и, если время позволит, сходимость многочастичной модели.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: ypavlyuk@hse.ru