Мини-курс «Вероятность и Статистика для высокочастотных данных" Профессор М. Я. Подольский
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает Вас на мини-курс «Вероятность и Статистика для высокочастотных данных" который прочтет М. Я. Подольский, профессор университета Орхуса (Дания)
Рабочий язык курса английский.
Занятия будут проводиться по адресу: ул. Шаболовка, 26.
"Вероятность и Статистика для высокочастотных данных" Lecture
Аннотация:
В этом курсе мы рассмотрим некоторые недавние результаты по высокочастотным данным для семимартингалов Ито. Понятие высокочастотных данных относится к выборочной схеме, где наблюдения регистрируются с очень высокой частотой. Такая постановка задачи появляется во многих прикладных областях, включая финансы, физику или интернет-трафик. Цель курса - понять природу высокочастотных данных с вероятностной и статистической точек зрения. Мы исследуем, какие компоненты семимартингала можно идентифицировать, и дадим полную асимптотическую теорию для их оценок. С вероятностной точки зрения большинство статистик данных будут иметь вид (обобщенной) степенной вариации, и большая часть курса будет посвящена объяснению предельной теории для этого типа функционалов.
Ожидается, что участники имеют стандартные знания об исчислении Ито для броуновского движения.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: ypavlyuk@hse.ru