Мини-курс «Некоторые главы теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ)» Профессор А. Ю. Веретенников
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает Вас на мини-курс «Некоторые главы теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ)», который прочтет А. Ю. Веретенников, ведущий научный сотрудник лаборатории и профессор университета Лидса (Великобритания)
Рабочий язык курса русский (по желанию слушателей может быть английский).
Занятия будут проводиться по адресу: ул. Шаболовка, 26.
Расписание занятий:
28 февраля - 18:00 - 21:00 ауд.5407
02 марта - 18:00 - 21:00 ауд. 5409
07 марта - 18:00 - 21:00 ауд. 5409
09 марта - 18:10 - 19:30 ауд. 5409
Программа курса:
Л1. Краткое введение в теорию СДУ. Сильные и слабые решения. Случайная замена времени. Инвариантные распределения. Устойчивость СДУ и сходимость к инвариантному распределению.
Л2. Непрерывный аналог метода MCMC: задача построения СДУ с заданным инвариантным распределением и скорость сходимости к нему Проблема и пример ускорения сходимости с помощью случайной замены времени.
Л3-4. Стохастические уравнения Маккина-Власова. Вопросы существования, единственности и стационарности.