Mini-course “On Copulæ and their Applications” Professor Paul Deheuvels (Universit´e Pierre et Marie Curie)
Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений приглашает Вас на Мини-курс "О копулах и их применениях", который прочтет Профессор Поль Девельс, член Французской Академии наук
Программа мини-курса
06.11.2015
Тема 1: Общая теория копул - Существование - Границы - Примеры
Тема 2: Статистические выводы - Копульный процесс - Предельные Теоремы
09.11.2015
Тема 3: Проверка независимости - Меры зависимости
Тема 4: Копулы, представляющие практический интерес..
11.11.2015
Тема 5: Копулы экстремальных значений - Статистически выводы
Тема 6: Архимедовы копулы - Статистические выводы
13.11.2015
Тема 7: Модели Фарли- Гумбеля -Моргенштерна
Тема 8: Локальные модели - Урезание - Зависимость "хвостов"
16.11.2015
Тема 9: Моделирование зависимостей с помощью копул - приложения
Тема 10: Альтернатива копулам - преобразование Розенблатта
Лекции пройдут 06, 09, 13, 16 ноября с 18.00-21.00 по адресу ул. Шаболовка 26. Ауд. 5310; 11 ноября ауд. 4405.
Рабочий язык – английский.
Для преподавателей, сотрудников и студентов НИУ ВШЭ вход свободный. Для гостей не из НИУ ВШЭ предварительная запись по е-mail: erichkova@hse.ru
International laboratory of stochastic analysis and its applications invites you to mini-course of Professor
On Copulæ and their Applications
Chapter 1: General theory of copulæ - Existence - Bounds - Examples
Chapter 2: Statistical Inference - The Copula Process - Limit Theorems
Chapter 3: Tests of Independence - Measures of Dependence
Chapter 4: A Collection of Copulæ of Practical Interest
Chapter 5: Extreme-Value Copulæ - Statistical Inference
Chapter 6: Archimedean Copulæ - Statistical Inference
Chapter 7: Farlie-Gumbel-Morgenstern Models
Chapter 8: Local Models - Truncation - Tail Dependence
Chapter 9: Modelling Dependence by Copulæ - Applications
Chapter 10: Alternative to Copulæ - The Rosenblatt Transformation
The schedule will be announced in September. Follow for the updates on website.
Course is open to anyone interested. Whether you need the pass to the Higher School of Economics, do not hesitate to contact the lab manager Ella Richkova <erichkova@hse.ru>.